La dama del sudario es una novela epistolar, narrada en primera persona a través de cartas y extractos del diario de varios personajes, pero principalmente de Rupert.
Rupert Saint Leger hereda la propiedad de su tío por más de un millón de libras, con la condición de que viva durante un año en el castillo de su tío en la Tierra de las Montañas Azules en la costa dálmata. Allí Rupert intenta ganarse la confianza de la población montañista conservadora, utilizando su fortuna para comprarles armas modernas para su lucha contra la invasión turca.
Una noche húmeda, es visitado en su habitación por una mujer pálida que lleva un sudario y busca calor. La deja secarse ante su fuego y ella huye antes del amanecer. Ella le visita varias veces de noche, y casi no hablan, pero él se enamora de ella, a pesar de pensar que es un vampiro.